Swing-Trading.ru > Знаю Как > Торговые стили и стратегии. Как выбрать?

Торговые стили и стратегии. Как выбрать?

Торговые стили и стратегии. Как выбрать?

Одной из важных задач каждого трейдера является необходимость и обязательность разработки собственной стратегии, а прежде необходимость выбора и соответствующего торгового стиля. Этот процесс может занимать долгие годы и возможен исключительно методом проб и ошибок, когда каждый из вас на практике шаг за шагом формулирует и выверяет каждое торговое правило или код своей алгоритмической стратегии. Многие начинающие спекулянты и инвесторы тратят годы на то, чтобы найти систему, которая не давала бы убытков и не приводила счета к просадкам и в то же время показывала бы высокую доходность на длительных промежутках времени. Но такие поиски происходят в пустую, а драгоценное время нашей жизни потрачено зря. Такие игроки после очередной серии убытков вновь и вновь отказываются от своих правил и приступают к поиску новой более совершенной торговой системы.

Различия торговых стилей

У каждого из нас всегда есть выбор, всегда есть альтернативы. Существует целый ряд стилей трейдинга и существуют тысячи стратегий. Для начала определимся с подходящим стилем торговли и рассмотрим их различия.

High Frequency Trading или HFT — высокочастотный алгоритмический трейдинг, где используется современное оборудование, математические и статистические расчеты. За один день такие алгоритмы способны проводить сотни и тысячи торговых операций. Если у вас есть навыки программирования, математическая база и соответствующая инфраструктура, то HFT, несомненно, может вам подойти и вы сможете добиться здесь результатов. Но следует учитывать высокие затраты и высокую конкуренцию в этой области трейдинга. Подробнее читайте на википедии

Scalping (скальпинг) — стратегии как алгоритмические, так и ручного управления. Предполагают ведение торгов внутри дня на минутных или даже тиковых графиках, а длительность такой операции может составлять до нескольких минут. Цель взять несколько пипсов прибыли. Если вам не нравится ждать, у вас отсутствует терпение, вы умеете быстро принимать решения, то скальпинг — это тот стиль, который вам может подойти. Для прибыльного скальпинга важны низкие комиссионные брокера. Скальпинг отличается высоким процентом прибыльных сделок, а прибыль может быть в разы меньше потенциального убытка, поэтому, крайне важно, быть максимально сконцентрированным, дисциплинированным и точным. В противном случае, одна или несколько неудачных позиций съедят всю вашу прибыль.

Daytrading (дейтрейдинг) — открытие и закрытие позиций исключительно внутри дня, т.е. все открытые сделки закрываются до окончания текущей сессии торгов и не должны переноситься на следующий день. Особенно популярен на американском рынке акций. Для анализа используются дневные и внутридневные тайм фреймы, сезон отчетностей (earnings) и другие новости компаний. Требует постоянного мониторинга открытых позиций.

Swing Trading (свинг трейдинг) — стиль, который принято считать среднесрочным, т.е. период удержания позиций варьируется от нескольких дней до нескольких недель. Но, как мы уже рассмотрели в статье про свинг трейдинг, открытие и закрытие позиций может происходить и внутри дня. Свинговые движения можно найти как на долгосрочных, среднесрочных, так и на краткосрочных трендах (интервалах). Данный стиль не требует от вас постоянного мониторинга рынка и это является одним из важных его преимуществ. В торговле на колебаниях в основном используется price action, но многие подходы могут предусматривать и оценку фундаментальных факторов (на валютном рынке очередной релиз экономических данных, ставки ЦБ, на фондовом — показатели компании, оценка секторов и отраслей).

Position Trading (позиционный) — самый медленный, самый долгосрочный и для самых терпеливых. Позиции могут удерживаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Для оценки рынка и его перспектив могут использоваться как технические, так и фундаментальные факторы. Анализ проводится на недельных и месячных графиках с целью выявления долгосрочных тенденций. Открываются как длинные, так и короткие позиции.

Обычно список на этом завершается, но я бы добавил еще несколько, которые должны и могут заслуживать нашего с вами внимания. Впрочем, насколько корректным будет относить их к стилю, а не стратегиям, я оставлю на суд читателя.

Macro Trading (макро трейдинг) — используются фундаментальные данные и финансовые модели для оценки того или иного актива и его будущих перспектив — новости компаний или целых отраслей, изменения в законодательстве, инсайдерская информация, оценка деятельности центральных банков и будущие изменения в денежно-кредитной политике, запасы, качество и уровень урожая в текущем и будущих годах и даже прогнозы погоды, которые имеют сильное влияние на рынки товарных фьючерсов. Макро трейдинг может использоваться совместно и с техническим анализом. Требует глубоких знаний всех рыночных взаимосвязей и постоянного внимания к происходящим изменениям в отдельной стране или мире.

Momentum Trading (моментум) — импульсные стратегии, задачей которых является вход в позицию в начале сильного направленного движения, при этом желательно на высоких объемах или в активную фазу рынка в течение дня. Длительность таких сделок не ограничена по времени. Обычно моментум трейдинг нацелен на поимку рынка на новых максимумах, на пробоях, на выходе цены на новые high/low. Стопы ставятся обычно близкие.

Если торговых стилей существует не так много и их можно по пальцем рук пересчитать, то стратегий существуют тысячи — это и трендовые, и контртрендовые, импульсные, по паттернам, по индикаторам, по уровням и так далее. Различия могут проявляться и в размере стоп лосс ордеров, и в дальности поставленных целей ценового движения, и времени торгов, и в используемых методах анализа и т.д. Поэтому, построение стратегии является одной из самых сложных задач особенно для начинающих. Впрочем, зачастую бывает что еще более сложной задачей является последующее следование правилам такой стратегии.

Как выбрать торговую стратегию? 7 основных рекомендаций

Самое важное. Стратегию не выбирают, ее создают методом проб и ошибок, выверяя каждое правило и тестируя на исторических данных, если есть такая возможность. Можно позаимствовать каркас системы, общие ее принципы, используемые инструменты в анализе, но все остальные компоненты должны быть разработаны исключительно вами.

Для долгосрочного успеха на бирже крайне важно создавать стратегию, которая отвечает вашим потребностям, которая подходит только вам, вашей личности. Это как сшитый на заказ костюм. Невозможно придерживаться чужого механизма, чужих правил, поскольку ваше «я» будет вступать в конфликт с правилами этой системы и постоянно будете чувствовать дискомфорт. Кроме того, крайне важно понимать, знать, осознавать и принимать модель своей торговой стратегии и ее статистические показатели (максимальная просадка на истории, последовательность прибыльных и убыточных сделок и т.д.). Это важно для развития уверенности и веры, которые необходимы во времена неизбежных просадок и целой серии убыточных сделок.

Не пытайтесь строить стратегию, зарабатывающую на всех фазах рынка (тренд, контртренд, накопление, распределение, волатильный или низковолатильный рынок). Это невозможно! Также избегайте любых поисков грааля — любая система, как и рынок по своей природе цикличные, и всегда за ростом последует неизбежная коррекция, вызванная серией убыточных сделок.

Начинающим следует придерживаться одной модели или одного паттерна, а не пытаться торговать сразу по целому набору систем или графических фигур. Станьте мастером одной модели!

Не пытайтесь торговать на всех рынках сразу. У каждого рынка есть своя «личность», свой характер, свое индивидуальное поведение и это необходимо учитывать при разработке торговых систем. Для начинающих трейдеров и для тех трейдеров, кто работает не в команде крайне сложным будет эффективно и прибыльно работать на множестве рынков. Для этого требуется время и достаточный опыт, а также продуманные системы риск менеджмента и управления капиталом.

Учитывайте следующие важные факторы как при выборе стиля трейдинга, так и создания стратегии

  • размер доступного капитала
  • наличие имеющейся инфраструктуры, оборудования, программ и т.д.
  • время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к торгам и на саму торговлю
  • уровень ваших знаний и вашего опыта
  • вашу личность и вашу толерантность к риску

И последний совет. Создавайте ваши стратегии на основе понимания механики рынка, его законов, взаимодействия спроса и предложения, на основе понимания борьбы, происходящей между покупателями и продавцами. И не делайте попыток найти грааль среди сигналов технических индикаторов — пересечение стохастика сверху вниз или пробой скользящей средней. Важна цена, а не производные от нее! Не забывайте об этом!