Swing-Trading.ru > Стратегия > Разработка торговой стратегии с нуля: общие условия

Разработка торговой стратегии с нуля: общие условия

Разработка торговой стратегии с нуля: общие условия

Ранее мы определили 6 основных блоков при разработке торговой стратегии — общие условия (фундамент), убеждения и ожидания, открытие позиции, закрытие позиции, тактика исполнения, риск менеджмент и управление капиталом. Обратите внимание, что данные блоки распределены не по степени своей значимости, а в той последовательности, в которой наиболее оптимально разрабатывать вашу стратегию с нуля, шаг за шагом. Впоследствии каждый из блоков вашей стратегии свинговой торговли может дополняться и изменяться по мере необходимости.

Также хотелось бы сразу обратить ваше внимание, что в каждом блоке будут рассмотрены различные варианты его условий и правил, т.е. будут показаны возможные примеры, которые в той или иной мере будут отвечать вашим требованиям.

При разработке любой стратегии важно понимать, что вы ее создаете под себя и для себя и эффективность всего вашего торгового процесса будет тем выше, чем более будет отвечать стратегия вашему типу личности, вашим условиям и требованиям. Т.е. нам необходимо добиться наиболее комфортных условий реализации стратегии на практике и наиболее оптимальных ее показателей с точки зрения риск/доход.

И последнее важное замечание. Не мыслите шаблонно, а проявляйте творчество и неординарный подход. Этот бизнес очень конкурентный и пытаться здесь зарабатывать деньги, придерживаясь общепринятых шаблонов и понятий или как написано в книгах — не самая лучшая идея.

Блок «Общие условия» должен отвечать на такие вопросы, как:

На каких биржах и инструментах будет вестись торговля?

Вы должны заранее выделить приоритетные рынки для себя, которые отвечают вашим требованиям по капиталу, по волатильности и т.д. Это могут быть валюты, фьючерсные и опционные контракты, облигации, акции и/или ETF контракты. Для свинг трейдинга подойдут все. Возможно, вы будете составлять среднесрочный портфель, тогда вам необходим будет доступ ко многим рынкам и площадкам. Или вы в состоянии эффективно торговать только на ограниченном количестве инструментов. Также заранее необходимо для себя решить на каких биржах будете проводить операции. От ответа на этот вопрос будут зависеть и требования к вашему капиталу, опыту, знаниям (налоговое законодательство и т.п.). Например, войти на российский рынок акций можно и с 10 000 рублей, но, если вы заинтересованы торговать на американских фьючерсных рынках, то здесь требования будут гораздо выше и чем больше будет ваш капитал, тем более устойчивым будет ваш трейдинг (рекомендую не менее 50 000 долларов).

Вам необходимо очертить свой круг компетенции. Невозможно эффективно и прибыльно работать, если вы проявляете непостоянство и выходите за рамки своей компетенции. Прежде чем расширять свое поле деятельности, необходимо прежде изучить соответствующие вопросы и получить необходимые знания. Например, особенности торговли на фьючерсных рынках США или риски продаж непокрытых опционов. Даже при торговле только акциями, необходимо учесть целый ряд вопросов и проблем — торгуются тысячи компаний из различных отраслей, акции также различаются по своей волатильности (особенно фармацевтика) и цене (pennystocks и т.д.). Или вы заинтересованы в торговле криптовалютами, значит, сначала проработайте этот вопрос и только затем вносите изменения в вашу стратегию и портфели. Сегодня здесь, а завтра там — так не получится в этом бизнесе.

Через какого брокера будут проводиться операции?

Выбор брокера очень важный момент вашего бизнеса и требует тщательной проработки. Брокер — это ваш партнер и от его надежности и финансовой устойчивости будет во многом зависеть надежность и вашего бизнеса. Еще на этапе проработки вашей стратегии свинг трейдинга необходимо выработать критерии выбора брокера. Основным и самым важным критерием будет степень сохранности ваших денежных средств — финансовая устойчивость брокерской компании (лицензии, достаточность собственного капитала, сегрегация и страхование счетов, история компании и ее деловая репутация и т.д.). Только после этой оценки следует перейти к другим критериям — доступные рынки, размер взимаемых комиссионных, торговые платформы, автоматические системы риск менеджмента, поддержка клиента, системы управления счетами или средствами инвесторов и т.д.

Естественно, в этом мире не может быть гарантий и особенно в финансовой сфере, поэтому, оглядываясь назад и оценивая всевозможные риски (вспомните банкротство MF Global или под каким ударом оказался американский FXCM), следует размещать свой капитал на счетах нескольких брокеров и/или часть капитала распределять по различным классам активов — облигации, акции, банковские депозиты. Таким образом, вы дополнительно обеспечите сохранность ваших средств и распределите риски. Особенно рискованным будет открывать торговые счета у офшорных форекс брокеров, история которых ограничивается последними 5-10 годами, а их репутация может вызывать большие сомнения. Часто под вывеской форекс брокера реализуется типичная мошенническая схема, когда позиции клиентов не выводятся на рынок, а все операции проходят «внутри кухни». Соответственно, и выплаты первым клиентам у такого брокера идут за счет последних.

Какой распорядок вашего торгового дня?

Вопрос организации всего рабочего процесса требует также тщательной проработки, поскольку это напрямую оказывает влияние на весь бизнес процесс. Способность к самоорганизации и поддержанию дисциплины на протяжении многих лет, требует от вас особых умений, учитывая то, что над вами никто не стоит и никто не будет руководить рабочим процессом. Поверьте, многие из вас не обладают той требуемой дисциплиной и самоорганизацией, которая требуется в трейдинге. Поэтому, это придется нарабатывать месяцами и годами. Также хотелось бы сразу обратить внимание на распространенное заблуждение о свободной жизни трейдеров и инвесторов. Да, вы будете свободны от начальства сверху, но вам как и всем придется работать каждый день. Конечно, только вы решаете, когда вам работать, но достижение стабильных результатов требует постоянной высокой дисциплины и поддержание рабочего процесса.

При разработке торговой стратегии важно определить оптимальный для каждого из вас график работы. Например, в скальпинге или дейтрейдинге эффективно работать 2-3 часа в день или до достижения дневного лимита. В свинг трейдинге все будет зависеть от используемых тайм фреймов и количества торгуемых рынков. Это может и два часа в день — когда в выходные дни вы проводите основной анализ, а в будние дни — текущий анализ, составление плана торгов и выставление отложенных ордеров. А может быть и 2 часа в неделю, когда анализ проводится только на выходных, а в рабочие дни выставляются все ордера. Естественно, некоторое время необходимо и на мониторинг позиций. Здесь рекомендация простая — чем меньше, тем лучше. Пытаться отслеживать каждый вздох рынка обычно приводит к очень плохим результатам и множеству эмоциональных ошибок.

Кроме того, каждую неделю или месяц необходимо выделять время на работу над ошибками и проводить тщательный анализ заключенных сделок. Это повышает результативность не только опытных трейдеров, но тем более и начинающих. Надо признать наличие ошибок, надо их анализировать и исправлять. Только так возможен качественный рост в трейдинге или инвестициях. Пытаться не замечать или вовсе отрицать допущенные ошибки — плохая стратегия.

________________________________________________________

И последнее. Обратите внимание, что полная проработка первого блока невозможна без проработки остальных частей вашей стратегии. Например, на каких рынках мы будем торговать также может зависеть и от результатов тестирования, а для этого необходимо выработать правила открытия и закрытия позиций. Или распорядок вашего дня может зависеть от множества факторов, которые впоследствии необходимо учесть. Например, если вы планируете выход на российский рынок акций, то ваш рабочий день может начинаться в утренние часы по Москве, а если планируются торги на американских биржах, то первая половина дня у вас будет свободна и только во второй половине вы начинаете торги.