Swing-Trading.ru > Стратегия > Торговая стратегия свинг трейдера

Торговая стратегия свинг трейдера

Торговая стратегия свинг трейдера

Важной составляющей успеха в любом бизнесе, в том числе и в свинг трейдинге, является наличие стратегии. Разработка торговой стратегии становится особенно актуальной, когда понимаешь и осознаешь те преимущества, которые она дает перед другими участниками рынка. Она помогает «руководить вашими действиями», позволяя вам избегать части многочисленных когнитивных ошибок (ошибок нашего мышления) и не заключать инвестиционные и/или спекулятивные сделки в эмоциональном порыве, когда вас одолевает то страх, то жадность. Рынок — это система, которая к трейдерам предъявляет крайне высокие требования. Среди этих требований присутствует и наличие продуманной и проверенной временем стратегии.

Торговая система и стратегия. А в чем разница?

Для большего понимания нам необходимо для начала определиться с терминологией, а именно что такое торговая система и стратегия и в чем их разница. Чтобы упростить нам задачу, обратимся к западному популярному ресурсу investopedia.

Торговая система — это группа конкретных параметров для генерации торговых сигналов на покупку и продажу при заданном уровне риска. Такие системы могут быть разработаны с помощью различных платформ и технологий и написаны в виде программного кода. В качестве параметров могут использоваться не только индикаторы технического анализа, но и фундаментальные данные компаний, корпоративные новости, а также любая иная информация, которая может иметь прогностическую и аналитическую ценность. Главное требование — данные должны быть представлены, таким образом, чтобы компьютер мог их анализировать и генерировать сделки. Подробнее на сайте investopedia.

Investopedia
A trading system is a group of specific parameters that combine to create buy and sell signals for a given security. Trading systems can be developed using many different technologies, including Microsoft Excel, MATLAB®, TradeStation, R, Python, and other platforms and languages. The buy and sell signals from these platforms may appear in a file for you to execute or be programmatically executed using a brokerage that supports automated trading.

Когда я говорю «торговая стратегия», я имею ввиду набор разработанных мною правил, которые помогают анализировать и принимать соответствующие решения. Эти правила определяют условия для сделки. Они не обязательно должны быть количественными, а потому не могут быть представлены в виде программного кода и быть протестированными на исторических данных с необходимой степенью достоверности. Если при разработке системы нам нужны количественные параметры, то при разработке стратегии нам важен некий набор правил, определяющих наши действия и решения.

Не возьмусь утверждать насколько верно такое разделение, но годы моей практики наложили отпечаток и сформировали наиболее удобное для меня понимание тех или иных процессов. В общем и целом, не стоит углубляться в теорию, поскольку на рынке от этого пользы мало. Что вы предпочтете — решение за вами.

Многое зависит от вашего типа личности, от ваших способностей и, что немаловажно, вашей веры в тот или иной подход к рынкам — системная генерация сигналов, когда за вас решения принимает компьютер, т.е. торговая система или же вам больше подойдет работа в рамках правил своей стратегии, когда окончательное решение всегда остается за вами.

Разработка торговой стратегии

7 основных рекомендаций при разработке стратегии уже были даны в материале как выбрать торговый стиль и стратегию. Здесь хочется вновь повторить о важности самого процесса разработки стратегии лично вами. Только вы сами сможете выработать наиболее оптимальные и подходящие правила ведения торговли. Не пытайтесь покупать черные ящики, различные торговые алгоритмы и системы, торговую логику которых вы не понимаете.

Также зачастую бесполезным будет следование чужим правилам, чужим рекомендациям и сигналам. Каждый из вас должен сам нести ответственность за каждое принятое инвестиционное или спекулятивное решение. Вы должны четко понимать что и когда делать, как делать, полностью осознавать и принимать риски любых торговых операций.

Разработка торговой стратегии происходит методом проб и ошибок и может длится годами. Иногда кажется, что это бесконечный процесс, особенно, когда вы приверженец механических систем, параметры которых периодически нужно изменять и оптимизировать, а быть может, и вовсе находить время на разработку совершенно новых правил и алгоритмов. Я не сторонник жестких механизмов на рынке, поскольку сам рынок мне представляется очень гибкой, циклично изменяемой системой. Я могу утверждать, что сама природа рынка не меняется — он, по прежнему, цикличен в своем поведении (за периодом роста волатильности идет период ее снижения, тренд сменяется консолидациями и т.д.), на рынках по прежнему царят жадность и страх и т.д. Мне важно понимать происходящие процессы на рынке и учитывать их в своих решениях.

Разработка стратегии происходит на практике, на реальных рыночных данных. Допустимо это делать и при работе с демо счетами или симуляторами, но важно учитывать и психологическую составляющую этого бизнеса, которая будет сильно влиять на ваши действия, решения и на ваше мышление и, как следствие, на конечные результаты.

Ниже на графике представлены результаты тестирования простой системы, основанной на пересечении скользящих средних в Strategy Tester Tradingview. На графике отображаются все сделки, можно посмотреть результаты каждой отдельной сделки или оценить общие показатели эффективности такой системы.

Простая стратегия пересечения скользящих в Strategy Tester Tradingview

Я не очень верю в историческое тестирование и оптимизацию каких-бы то ни было механических систем, поскольку некоторые изменения на рынках происходят постоянно и они могут очень сильно влиять на результаты таких тестов в сравнении с реальными последующими показателями (к примеру, важно учитывать размер спрэдов, размер комиссионных, уровень волатильности в тот или иной период, цикл роста инфляции или дефляционный период в экономике, растущие или падающие ставки, важные изменения в законодательстве и т.д. — все это влияет на поведение и характер рынка).

Я предпочитаю не загонять стратегию в жесткие рамки интерпретации того или иного состояния рынка, паттерна и т.д., а использовать торговую логику, опыт и доступный аналитический инструментарий. Иногда это дает значительное преимущество в свинг трейдинге и обеспечивает хорошую прибыль относительно принятого риска, а иногда ошибаюсь и приходится закрывать сделки с убытками, но стараясь не допускать значительных просадок капитала, как это зачастую возможно при торговле по системам.

Основные блоки стратегии

Вот блоки, которые необходимо разработать. Каждый из этих блоков будут рассмотрены в следующих материалах сайта.

Общие условия
Убеждения и ожидания
Открытие позиции
Закрытие позиции
Тактика исполнения
Риск менеджмент и управление капиталом